Globalny zespół ds. raportowania ryzyka rynkowego jest odpowiedzialny za kompilowanie, analizowanie i prezentowanie danych dotyczących ryzyka dla celów zarządczych i regulacyjnych. Funkcja ta wspiera różnych interesariuszy, w tym globalne zespoły ds. ryzyka rynkowego i podmioty prawne, które posiadają uprawnienia do stosowania metody modeli wewnętrznych (IMA) dla ryzyka rynkowego. Grupa ds. raportowania podmiotów prawnych w Warszawie nadzoruje te działania dla podmiotów europejskich, jednocześnie wykonując obowiązki związane z zarządzaniem IMA.
Jako główny/a analityk/czka w zespole ds. raportowania ryzyka rynkowego będziesz uczestniczyć w regionalnych i globalnych inicjatywach koncentrujących się na transformacji ryzyka, współpracować z wyższymi rangą interesariuszami z wielu działów i angażować się w sprawozdawczość regulacyjną. Będziesz pracować w przyspieszonym dziennym cyklu raportowania, wymagającym wydajności i precyzji w analizie ryzyka i zgodności z przepisami.
Główne obowiązki:
- Interpretowanie, badanie i wyrażanie ekspozycji na ryzyko rynkowe przy użyciu najnowocześniejszych technik analitycznych i wizualizacyjnych.
- Dostarczanie precyzyjnych i wnikliwych raportów na temat ryzyka dla kierownictwa wyższego szczebla, wykorzystując narzędzia do wizualizacji danych w celu zilustrowania trendów ekspozycji.
- Przygotowywanie i rozpowszechnianie treści dotyczących ryzyka związanego z akcjami w różnych okresach, monitorowanie znaczących ruchów / trendów i współpraca z pierwszą i drugą linią w celu zapewnienia dokładnej reprezentacji ryzyka rynkowego akcji firmy.
- Przeprowadzanie analiz portfela akcji poprzez przegląd standardowych technik pomiaru ryzyka, takich jak VaR/ESF, wrażliwość czynników, monitorowanie ryzyka emitenta i testy warunków skrajnych.
- Wspieranie i przygotowywanie danych wejściowych dotyczących ryzyka rynkowego dla sprawozdań regulacyjnych UE i Wielkiej Brytanii (np. COREP, ujawnienia filarów i codzienne procedury testowania wstecznego).
- Analizowanie skomplikowanych powiązań między wartością zagrożoną (VaR) a jej podstawowymi składnikami, takimi jak czynniki ryzyka, wskaźniki zmienności i korelacje statystyczne, w celu zapewnienia dokładnych obliczeń i raportowania.
- Prowadzenie i przyczynianie się do automatyzacji i udoskonalania ram ryzyka i kontroli, wspieranie inicjatyw transformacji ryzyka.
- Uczestniczenie w komitetach ds. ryzyka, nadzorowanie kontroli wewnętrznej podmiotów z regionu EMEA i zapewnianie zgodności ich struktur zarządzania ryzykiem z oczekiwaniami regulacyjnymi.
- Monitorowanie, śledzenie i eskalowanie kwestii związanych z uzgadnianiem danych, ścisła współpraca z zespołami wsparcia w celu terminowego i skutecznego rozwiązywania rozbieżności.
- Dokumentowanie potrzeb w zakresie raportowania ryzyka rynkowego, współpraca ze specjalistami IT ds. ryzyka i nadzorowanie ulepszeń systemu w celu optymalizacji integralności danych i dokładności raportowania.
- Identyfikowanie niespójności danych, rejestrowanie ich w repozytorium jakości danych organizacji i współpraca w celu wdrożenia skutecznych rozwiązań.
Kluczowe wymagania:
- Ponad 5 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem lub finansach.
- Tytuł licencjata lub magistra w dziedzinie ilościowej (np. finanse, ekonomia, matematyka). Certyfikat CFA/FRM będzie mile widziany.
- Silna znajomość wskaźników ryzyka rynkowego, w tym VaR, Stressed VaR (SVAR), IRC, CRM i Standard-Specific Model Risk.
- Rozległe doświadczenie z instrumentami finansowymi, ich profilami ryzyka i ramami kapitału regulacyjnego dla ryzyka rynkowego.
- Biegłość w koordynacji projektów, rozwiązywaniu problemów i strategicznej analizie ryzyka.
- Znajomość regulacji kapitałowych dotyczących ryzyka rynkowego określonych przez EBC, FED lub PRA.
- Zaawansowane umiejętności w zakresie narzędzi data science, platform big data i języka Python do analizy ryzyka.
- Kompetencje w zakresie technik transformacji i manipulacji danymi.
- Doświadczenie z platformami wizualizacji danych, takimi jak Power BI lub Tableau.
